نظرة عامة على السوق

وبحلول نهاية التداولات، انخفض داو جونز الصناعي(DJI.US) بنسبة 0.38%، ليغلق عند 40,368.96 نقطة، كما انخفض ناسداك(IXIC.US) بنسبة 0.05%، ليغلق عند 16,823.17 نقطة، وانخفض إس آند بي 500(SPX.US) بنسبة 0.17%، ليغلق عند 5,396.63 نقطة.

تجدر الإشارة إلى أن حجم تداول خيارات البيع لمؤشر VIX بلغ 544,300 عقد، بينما بلغ حجم تداول خيارات الشراء لمؤشر VIX 814,100 عقد، مما أدى إلى نسبة بيع/شراء بلغت حوالي 0.67. وهذا يشير إلى توجه إيجابي قوي لدى المستثمرين تجاه المؤشر. وبشكل أكثر تحديدًا، شهد خيار الشراء VIX 160725 C 24 حجم تداول بلغ 10,500 عقد، بنسبة حجم/معدل استثمار 40.93. ويبلغ سعر تنفيذ هذا العقد 24.00 دولارًا أمريكيًا، وقد انخفض سعره بنسبة 5.15%.

أكبر 10 خيارات من حيث حجم التداول:

إنفيديا(NVDA.US) : ارتفع سهمها خلال الليل بنسبة 1.35%. وبلغ إجمالي حجم تداول الخيارات لهذا اليوم 2.5 مليون عقد، بانخفاض قدره 533,500 عقد عن اليوم السابق، أي ما يعادل انخفاضًا يوميًا قدره 0.18 مرة. ويبلغ إجمالي العقود المفتوحة 22.83 مليون عقد.

• في الخامس عشر من الشهر، قدمت شركة NVIDIA تقريرًا رسميًا يفيد بتلقيها إخطارًا من الحكومة الأمريكية يطلب ترخيصًا لتصدير رقائق H2O، والرقائق التي تلبي متطلبات عرض النطاق الترددي للذاكرة وعرض النطاق الترددي للربط البيني لمنتجات H2O، إلى دول منها الصين. وتتوقع NVIDIA أن تبلغ قيمة المخزون والتزامات الشراء ونفقات الاحتياطي المرتبطة بمنتجات H2O في الربع الأول حوالي 5.5 مليار دولار أمريكي.

تسلا(TSLA.US) : ارتفع سهم الشركة خلال تعاملات الليلة الماضية بنسبة 0.7%. وبلغ إجمالي حجم تداول الخيارات لهذا اليوم 1.47 مليون عقد، بانخفاض قدره 297,900 عقد عن اليوم السابق، أي ما يمثل انخفاضًا يوميًا قدره 0.17 مرة. ويبلغ إجمالي المراكز المفتوحة 8.6 مليون عقد.

Palantir Technologies(PLTR.US) : ارتفع سهمها خلال الليل بنسبة 6.24%. وبلغ إجمالي حجم تداول الخيارات لهذا اليوم 990,000 عقد، بزيادة قدرها 262,600 عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 0.36 مرة مقارنةً باليوم السابق. ويبلغ إجمالي عدد العقود المفتوحة 3.49 مليون عقد.

• أبرمت وكالة الاتصالات والمعلومات التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وشركة بالانتير اتفاقية شراء لنسخة الناتو من نظام مافن الذكي (MSS NATO)، والذي سيتم نشره في قيادة عمليات حلف الناتو (ACO). سيعزز هذا النظام العسكري، المُدار بالذكاء الاصطناعي، القدرات العملياتية لحلف الناتو ويُسرّع عمليات صنع القرار. عقب هذا الإعلان، ارتفع سعر سهم بالانتير بشكل كبير، حيث أبدى العديد من المحللين تفاؤلهم بشأن آفاقه. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم الجيش الأمريكي تقنية مافن من بالانتير، بعد أن وقّع عقدًا مُمددًا لمدة خمس سنوات بقيمة تقارب 100 مليون دولار العام الماضي.

آبل(AAPL.US) : انخفض سهم الشركة خلال الليل بنسبة 0.19%. وبلغ إجمالي حجم تداول الخيارات لهذا اليوم 840,000 عقد، بانخفاض قدره 911,800 عقد عن اليوم السابق، أي ما يعادل انخفاضًا يوميًا قدره 0.52 مرة. ويبلغ إجمالي العقود المفتوحة 5.52 مليون عقد.

بنك أوف أمريكا(BAC.US) خلال الليل بنسبة 3.6%. وبلغ إجمالي حجم تداول الخيارات لهذا اليوم 390,000 عقد، بزيادة قدرها 132,800 عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 0.51 مرة مقارنةً باليوم السابق. شكلت خيارات البيع 35.47% من إجمالي حجم التداول، بينما شكلت خيارات الشراء 64.53%. ويبلغ إجمالي عدد العقود المفتوحة 3.06 مليون عقد.

• يُظهر التقرير المالي أن إيرادات بنك أوف أمريكا للربع الأول من السنة المالية 2025 بلغت 27.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 6.13%، مقارنةً بالتوقعات البالغة 26.99 مليار دولار أمريكي. وبلغ صافي الربح 7.396 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 10.82%، مقارنةً بالتوقعات البالغة 6.271 مليار دولار أمريكي. وبلغت ربحية السهم 0.90 دولار أمريكي، مقارنةً بالتوقعات البالغة 0.81 دولار أمريكي. وخلال هذه الفترة، بلغ صافي دخل الفوائد 14.4 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 3%، وزيادة ربع سنوية قدرها 1%، مُمثلاً 27.3% من الإيرادات.

إنتل(INTC.US) : انخفض سهمها خلال الليل بنسبة 2.26%. وبلغ إجمالي حجم تداول الخيارات لهذا اليوم 310,000 عقد، بانخفاض قدره 55,200 عقد عن اليوم السابق، أي ما يعادل انخفاضًا يوميًا قدره 0.15 مرة. ويبلغ إجمالي العقود المفتوحة 5.89 مليون عقد.

PUT/CALL: يحسب النسبة المئوية لحيازات خيار البيع والشراء المفتوحة للأسهم المدرجة خلال يوم التداول.

خيارات تتبع النشاط:

كي كورب(KEY.US) : ارتفع سهم الشركة خلال الليل بنسبة 1.35%. وشهد خيار البيع KEY 160525 P 12 ، بسعر تنفيذ 12.0 دولارًا أمريكيًا وتاريخ انتهاء صلاحية 16 مايو 2025، حجم تداول بلغ 33,100 عقد. وانخفض سعر هذا الخيار بنسبة 62.79%.

جونيبر نتووركس إنك(JNPR.US) : انخفض سهم الشركة بنسبة 0.32% خلال الليل. وشهد خيار البيع JNPR 160525 P 33 ، بسعر تنفيذ 33.0 دولارًا أمريكيًا وتاريخ انتهاء صلاحية 16 مايو 2025، حجم تداول بلغ 16,500 عقد.

VERTIV HOLDINGS LLC(VRT.US) : ارتفع سهم الشركة خلال الليل بنسبة 1.59%. وشهد خيار الشراء VRT 150127 C 230 ، بسعر تنفيذ 230.0 دولارًا أمريكيًا وتاريخ انتهاء صلاحية 15 يناير 2027، حجم تداول بلغ 18,500 عقد. وارتفع سعر هذا الخيار بنسبة 60.0%، مما يشير إلى أن المستثمرين يراهنون على اتجاه صعودي طويل الأجل للسهم.

Palantir Technologies(PLTR.US) : ارتفع سهمها خلال الليل بنسبة 6.24%. وشهد خيار البيع PLTR 170425 P 98 ، بسعر تنفيذ 98.0 دولارًا أمريكيًا وتاريخ انتهاء صلاحية 17 أبريل 2025، حجم تداول بلغ 12,000 عقد. وانخفض سعر هذا الخيار بنسبة 65.68%.

Core Scientific Inc Ordinary Shares - New(CORZ.US) : انخفض السهم بنسبة 2.97% خلال الليل. وشهد خيار الشراء CORZ 250425 C 7.5 ، بسعر تنفيذ 7.5 دولار أمريكي وتاريخ انتهاء صلاحية 25 أبريل 2025، حجم تداول بلغ 7,600 عقد. وانخفض سعر هذا الخيار بنسبة 48.15%.

حجم/النفط: نسبة حجم الخيارات إلى عدد المراكز المفتوحة في العقد، حيث يشير ارتفاع حجم/النفط إلى أن السوق يخلق عددًا غير طبيعي من المراكز الجديدة.

الخيار الرابع: الحركات غير العادية:

Rigetti Computing Inc Ordinary Shares(RGTI.US) : انخفض السهم بنسبة 2.7% خلال الليل. وبلغ إجمالي حجم تداول الخيارات لهذا اليوم 37,700 عقد. وارتفع التقلب الضمني إلى 120.24%.

الأسهم ذات القيمة المرتفعة:

المصدر: Barchart، البيانات اعتبارًا من 15 أبريل 2025، بالتوقيت الشرقي.

اقرأ المزيد: نظرة سريعة على إيجابيات وسلبيات خيارات المؤشر!

ملاحظة: يُقدّر التقلب الضمني التقلب المتوقع في سعر السهم، ويُشتق من سعر خياراته. تُشير مستويات التقلب الضمني المرتفعة والمنخفضة إلى معنويات السوق وديناميكيات العرض والطلب على الخيارات. تُجسّد التقلبات الضمنية، والقيمة الزمنية، والحركة الاتجاهية، الجوانب الأساسية المؤثرة في تسعير الخيارات، والتي تُسهم في زيادة سعر الخيار. يُوجّه المتداولون استراتيجياتهم ضمن هذا الإطار ثلاثي الأبعاد.

يعكس الحجم الحجم الإجمالي لعقود الخيارات التي تم تنفيذها في يوم واحد.

يقيس تصنيف IV مكانة التقلبات الضمنية الحالية ضمن أعلى وأدنى القيم التي لوحظت على مدار العام الماضي، ويعمل كمقياس نسبي.

تشير النسبة المئوية الرابعة إلى نسبة الأيام خلال العام الماضي عندما كان التقلب الضمني أقل من المعدل الحالي، مما يوفر معيارًا إحصائيًا.

يمثل المستوى السنوي المرتفع الرابع ذروة التقلبات الضمنية للخيار المسجلة خلال العام السابق، مما يشير إلى ذروة عدم اليقين أو المخاطرة