اختبار استراتيجية الاختراق الكاذب للنفط الخام (2010-2024): الكود، الفلاتر، ودليل التحسين

في هذه المقالة، سنستكشف تقنية تداول غير معروفة على نطاق واسع، ولكنها جديرة بالدراسة بالتأكيد: استراتيجية الاختراق الكاذب، والمعروفة أيضًا باسم "اختراق التلاشي". تستغل هذه الاستراتيجية المواقف التي يبدو فيها السوق في البداية على وشك اختراق مستويات سعرية رئيسية - مثل القمم والقيعان، أو مستويات الدعم والمقاومة - ولكنه يعكس اتجاهه فجأةً ويواصل التحرك في الاتجاه المعاكس.

هذا نهجٌ مخالفٌ للبديهة، ويندرج ضمن فئة استراتيجيات العودة إلى المتوسط أو الانعكاس. فهو لا يتبع الاتجاه السائد، بل يسعى إلى الدخول في صفقة عندما تكون الأسعار مهيأة للانعكاس. في أسواق اليوم، وخاصةً على المدى القصير، يميل هذا النوع من النهج إلى أن يكون أكثر فعالية. ويعود ذلك إلى السيولة والكفاءة العاليتين في بعض الأسواق، مما يؤدي غالبًا إلى ارتداد الأسعار بسرعة عند اقترابها من مستويات مهمة، ثم تستأنف اتجاهها الأصلي بشكل متعرج.

وبناءً على هذه الافتراضات، سوف نختبر ما إذا كان السوق المعروف عادةً بسلوكه المتبع للاتجاه - مثل عقود النفط الخام الآجلة (@CL) - قادراً أيضاً على تقديم فرص مربحة باستخدام هذا النوع من المنطق الذي يعيد الأسعار إلى متوسطها.

إعداد استراتيجية اختراق التلاشي: القواعد والرموز لعقود النفط الخام الآجلة

دعونا نحدد قواعد هذه الاستراتيجية البسيطة.

سنفتح مركزًا قصيرًا إذا انخفضت الأسعار، بعد اختراق أعلى مستوى في اليوم السابق (Highd(1))، إلى ما دون هذا المستوى في الشريط التالي مباشرةً.

وعلى العكس من ذلك، سنفتح مركزًا طويلًا إذا ارتفعت الأسعار مرة أخرى فوق هذا المستوى في الشريط التالي بعد الانخفاض إلى ما دون أدنى مستوى في اليوم السابق (Lowd(1)).

هذا هو الكود الأساسي الذي يلتقط هذا المنطق:

الإدخال: MyStop( 0 )

إذا كان c[ 1 ]>highd( 1 ) و c1 )، فقم ببيع الشريط التالي على المكشوف في السوق؛

إذا كان c[ 1 ]1 ) و c>lowd( 1 )، فقم بشراء الشريط التالي في السوق؛

تعيين إيقاف العقد؛

setexitonclose؛

يعمل النظام على أشرطة مدتها 30 دقيقة ويغلق جميع المراكز في نهاية يوم التداول - ما لم يتم تفعيل وقف الخسارة بقيمة 1500 دولار. يوضح الشكل 1 منحنى حقوق الملكية للاستراتيجية المطبقة من عام 2010 حتى عام 2024.

الشكل 1 - منحنى الأسهم المُختبر سابقًا لاستراتيجية الاختراق الكاذب للنفط الخام (2010-2024)

الشكل 2 - مقاييس الأداء: استراتيجية تداول النفط الخام اليومية بدون مرشحات

تبدو المقاييس مثيرة للاهتمام بالفعل، مع ارتفاع مطرد في منحنى الأسهم عبر كامل النطاق التاريخي. مع ذلك، لا يزال متوسط التداول - عند 33 دولارًا فقط - منخفضًا جدًا. يمكن تحسين هذا بإضافة فلاتر لتقليل عدد التداولات، التي تبلغ حاليًا حوالي 3000.

وبالمثل، يُعدّ الحد الأقصى للانخفاض البالغ 29,000 دولار أمريكي مرتفعًا جدًا لنظام التداول اليومي، ويجب تخفيضه. ومع ذلك، وبالنظر إلى أن هذه النتائج لا تتعدى بضعة أسطر من التعليمات البرمجية، فإن أسس استراتيجية واعدة موجودة بالتأكيد.

تحسين أداء الاستراتيجية: مرشحات الحجم للانقطاعات الكاذبة

إذًا، ما هي الخطوة التالية لتحسين هذا النظام؟ ما نوع المُرشِّح المُناسب هنا؟

دعونا لا ننسى ما يدفعنا لدخول السوق: ندخل بعد محاولة اختراق فاشلة - ربما لأن السوق افتقر إلى القوة اللازمة لاختراق مستوى معين. ماذا لو حاولنا قياس هذه القوة باستخدام حجم التداول؟

لنُضِف الحجم كعامل تصفية. لن تُنفَّذ أي صفقة الآن إلا إذا حدث اختراق خاطئ وكان حجم التداول في شريط الاختراق أقل من متوسط الحجم على مدى عدد مُحدَّد من الأشرطة، والمُحدَّد بالمدخل "vol_len".

سنقوم بتشغيل عملية تحسين على "vol_len"، تتراوح من 2 إلى 20 بخطوات من 1.

فيما يلي الكود المحدث مع تطبيق مرشح الحجم:

الإدخال: MyStop( 0 )، MyProfit( 0 )؛

الإدخال: num_bar( 1 );

الإدخال: vol_len( 10 );

إذا كان حجم [ 1 ] < متوسط (حجم، vol_len) فابدأ

إذا كان c[ 1 ]>highd( 1 ) و c1 )، فقم ببيع الشريط التالي على المكشوف في السوق؛

إذا كان c[ 1 ]1 ) و c>lowd( 1 )، فقم بشراء الشريط التالي في السوق؛

نهاية؛

إذا كان MyStop > 0، ثم setstoploss(MyStop)؛

إذا كان MyProfit > 0، فقم بتعيينprofittarget(MyProfit);

تعيين إيقاف العقد؛

setexitonclose؛

الشكل 3 - نتائج التحسين لإدخال مرشح الحجم "vol_len"

الشكل 4 - تحسين مقاييس التداول بعد إضافة مرشح الحجم (vol_len = 15)

اختيار قيمة 15 لـ vol_len يُخفّض بشكل ملحوظ الحد الأقصى للانخفاض من 29,000 دولار أمريكي إلى حوالي 17,000 دولار أمريكي، ويُضاعف تقريبًا متوسط التداول من 33 دولارًا أمريكيًا إلى 64 دولارًا أمريكيًا. ويعود ذلك إلى تخفيض عدد التداولات من 2,989 إلى 1,319.

لذا، يُعدّ حجم التداول مؤشرًا قيّمًا ومفيدًا لاستراتيجيتنا. فمن البديهي أن محاولات اختراق السعر بأحجام تداول منخفضة تكون أكثر عرضة للفشل، مما يؤدي إلى انعكاس الاتجاه - على الأقل على المدى القصير.

الشكل 5 - مثال على الرسم البياني لدخول طويل الأجل

تحسين هدف وقف الخسارة والربح لزيادة متوسط قيمة التداول

لننتقل الآن إلى المستوى التالي من تحليلنا، وذلك بإلقاء نظرة على القيم المثلى لإيقاف الخسارة وهدف الربح. حتى الآن، استخدمنا حدًا ثابتًا لإيقاف الخسارة عند 1500 دولار أمريكي، ولم نحدد أي هدف ربح نقدي لإغلاق المركز، باستثناء إغلاق الجلسة الساعة 5:00 مساءً.

لذا، سنقوم بتحسين مدخلات "MyStop" و"MyProfit" - ضبط الأول في نطاق من 1000 إلى 1800 بخطوة 100، والثاني من 0 إلى 3000، أيضًا بخطوة 100.

أما بالنسبة لأمر وقف الخسارة، فسنختار قيمة 1400 دولار، وبالنسبة لهدف الربح، فسنذهب مع 1800 دولار، لأن هذا الإعداد يسمح لنا بزيادة متوسط تداولنا إلى 78 دولارًا مع صافي ربح يبلغ حوالي 104000 دولار.

الشكل 6 - نطاقات تحسين هدف وقف الخسارة والربح

الشكل 7 - نتائج الاستراتيجية بعد تحسين هدف وقف الخسارة وهدف الربح

التصفية المتقدمة: استخدام أنماط الأسعار لتحسين موثوقية الاستراتيجية

في هذه المرحلة من التطوير، لدينا نظام تداول مثير للاهتمام، ولكنه لا يزال غير جاهز للتداول المباشر أو قادر على تحمل التكاليف المرتبطة به. لذلك، نُجري اختبارات إضافية، على سبيل المثال، باستخدام قوائم الأنماط الخاصة بنا للتحقق مما إذا كانت تكوينات أسعار معينة تُحسّن من تصفية النظام. ثم نُحسّنه وفقًا لذلك.

من الأنماط الواعدة بشكل خاص النمط رقم -8. عند تطبيقه، لا يسمح بدخول صفقة إلا إذا كانت المسافة بين سعر الافتتاح وسعر القاع في الجلسة الحالية لا تزيد عن نفس المسافة المقاسة في الجلسة السابقة، مضروبة في مُعامل مُحدد. في الأساس، يجب ألا تتجاوز الأسعار حدًا مُعينًا؛ وإلا، تُغلق الصفقة.

نظرًا للتحسينات التي يجلبها، قررنا تنفيذه: ارتفع صافي الربح إلى 110,720 دولارًا، وانخفض الانخفاض من 15,700 دولارًا إلى 12,750 دولارًا، وارتفع متوسط التداول من 78 دولارًا إلى 98 دولارًا.

الشكل 8 - نتائج تحسين النمط

الشكل 9 - منحنى الأسهم المكرر بعد تطبيق مرشح النمط

الشكل 10 - ملخص الأداء النهائي: استراتيجية الاختراق الكاذب للنفط الخام مع تطبيق جميع المرشحات

النتيجة: هل من المفيد استخدام استراتيجية الاختراق الكاذب في العقود الآجلة للنفط الخام؟

تُظهر الاستراتيجية الآن متوسط تداول إجمالي يقارب 100 دولار، وهو قريب من الحد الأدنى للقيمة الذي نوصي به عادةً لهذا النوع من أنظمة التداول اليومي (110-120 دولارًا)، حيث تُحفظ الصفقات لبضع ساعات فقط يوميًا. مع ذلك، فإن جميع أسس نظام تداول متين موجودة، حيث حققنا خط أسهم ثابتًا ومربحًا إلى حد ما على مدار معظم السنوات في الاختبار الخلفي. وهذا يثبت أن أسلوب الدخول هذا - القائم على الاختراقات الكاذبة - يُحقق أداءً جيدًا في أسواق اليوم، بما في ذلك تلك التي كانت تاريخيًا أكثر ميلًا إلى تتبع الاتجاهات.

لقد وصلنا إلى نهاية هذه المقالة، والآن حان دورك لتطوير هذا النظام بشكل أكبر - ربما من خلال استخدام مكتبات أنماط أخرى من أكاديمية Unger لتصفية وتنقية الصفقات الأكثر ربحية.

حتى المرة القادمة، تداول سعيد!