إشارات الخيارات | مؤشر الذعر يرتفع! خيارات شراء مؤشر التقلبات (VIX) تتضاعف؛ يواجه سهم PLTR رهان بيع (PUT) يتوقع انخفاضه إلى 60 دولارًا أمريكيًا.
مؤشر التقلب (VIX) لبورصة خيارات مجلس شيكاغو (CBOE) | 0.00 | |
VIX 160425 C 21 | 0.00 | |
إنفيديا NVDA | 0.00 | |
تسلا TSLA | 0.00 | |
شركة مايكروستراتيجي MSTR | 0.00 |
نظرة عامة على السوق
31 مارس - عند الإغلاق، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.69% إلى 41,583.9 نقطة؛ وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.7% إلى 17,322.99 نقطة؛ وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.97% إلى 5,580.94 نقطة.
تجدر الإشارة إلى أن حجم تداول خيارات البيع مؤشر التقلب (VIX) لبورصة خيارات مجلس شيكاغو (CBOE)(VIX.US) بلغ 328,000 عقد، و516,100 عقد لخيارات الشراء، بنسبة بيع/شراء بلغت حوالي 0.64. يشير هذا إلى ميل المستثمرين القوي للمراهنة على ارتفاع المؤشر. من بين هذه الخيارات، كان هناك خيار شراء على مؤشر التقلب (VIX) لبورصة خيارات مجلس شيكاغو (CBOE)(VIX.US) ( VIX 160425 C 21) ، والذي بلغ حجم تداوله 19,200 عقد، وبلغت قيمة VOL/OI 49.02. سعر التنفيذ لهذا العقد هو 21 نقطة، وقد ارتفع هذا الخيار بنسبة 103%.
أكبر 10 خيارات من حيث الحجم:
إنفيديا(NVDA.US) : انخفضت أسهمها خلال الليل بنسبة 1.58%، وبلغ إجمالي حجم الخيارات المتداولة 4.59 مليون عقد، بزيادة قدرها 888,300 عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 0.24 مرة عن اليوم السابق. وبلغت قيمة العقود المفتوحة 21.57 مليون عقد.
تسلا(TSLA.US) : انخفضت أسهمها خلال الليل بنسبة 3.51%، وبلغ إجمالي حجم الخيارات المتداولة 3.69 مليون عقد، بانخفاض قدره 381,200 عقد عن اليوم السابق، أي بانخفاض قدره 0.09 مرة عن اليوم السابق. وبلغت قيمة العقود المفتوحة 9.05 مليون عقد.
بعد إعلان ترامب عن سياسة الرسوم الجمركية على السيارات، صرّح إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، بأن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على السيارات المستوردة والشاحنات الخفيفة وقطع غيار السيارات ستؤثر بشكل كبير على الشركة. ورغم أن تيسلا تمتلك مصانع في جميع أنحاء الولايات المتحدة وتسيطر إلى حد ما على سلسلة التوريد الخاصة بها، إلا أنها لم تستطع تجنب تأثير الرسوم الجمركية المقرر تطبيقها في 2 أبريل.
MicroStrategy Incorporated Class A(MSTR.US) : انخفض سعر سهمها خلال الليل بنسبة 10.84%، وبلغ إجمالي حجم الخيارات المتداولة 970,000 عقد، بزيادة قدرها 520,500 عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 1.15 مرة عن اليوم السابق. وبلغت قيمة العقود المفتوحة 2.38 مليون عقد.
Palantir Technologies(PLTR.US) : انخفض سهمها خلال الليل بنسبة 4.71%، وبلغ إجمالي حجم الخيارات المتداولة 970,000 عقد، بزيادة قدرها 403,800 عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 0.72 مرة عن اليوم السابق. وبلغت قيمة العقود المفتوحة 3.3 مليون عقد.
شركة |
سعر الإغلاق |
حجم التداول |
الاهتمام المفتوح |
وضع/اتصال |
| إنفيديا(NVDA.US) | 109.67 | 4.6 مليون | 21.57 مليون | 0.9 |
| تسلا(TSLA.US) | 263.55 | 3.69 مليون | 9.05 مليون | 1.0 |
| MicroStrategy Incorporated Class A(MSTR.US) | 289.41 | 0.97 مليون | 2.38 مليون | 0.8 |
| آبل(AAPL.US) | 217.9 | 0.97 مليون | 4.56 مليون | 0.8 |
| Palantir Technologies(PLTR.US) | 85.85 | 0.97 مليون | 3.3 مليون | 0.7 |
| أمازون دوت كوم(AMZN.US) | 192.72 | 0.89 مليون | 3.77 مليون | 0.8 |
| ميتا بلاتفورمس(META.US) | 576.74 | 0.7 مليون | 2.06 مليون | 0.7 |
| ألفابيت A(GOOGL.US) | 154.33 | 0.57 مليون | 2.8 مليون | 0.7 |
| أدفانسد مايكرو ديفايسز(AMD.US) | 103.22 | 0.51 مليون | 3.72 مليون | 0.8 |
| Super Micro Computer, Inc.(SMCI.US) | 34.26 | 0.5 مليون | 2.87 مليون | 0.8 |
PUT/CALL: يحسب النسبة المئوية لحيازات خيار البيع والشراء المفتوحة للأسهم المدرجة خلال يوم التداول.
خيارات تتبع النشاط:
Wolfspeed(WOLF.US) : انخفض السهم خلال الليل بنسبة 51.86%، مع تداولات كبيرة في كل من خيارات الشراء والبيع:
تم تداول خيار بيع WOLF 040425 P 3 بسعر إضراب 3.0 دولار أمريكي وينتهي في 4 أبريل 2025، وتم تداول 29200 عقد وارتفع الخيار بنسبة 1675.0%.
تم تداول خيار شراء WOLF 170425 C 3 بسعر إضراب 3.0 دولار أمريكي وانتهاء الصلاحية في 17 أبريل 2025، وتداول 12800 عقد وانخفض الخيار بنسبة 84.9%.
كوين بيز جلوبال إنك(COIN.US) : انخفضت خلال الليل بنسبة 7.77%، مع خيار شراء COIN 040425 C 185 بسعر إضراب 185.0 دولارًا أمريكيًا وانتهاء الصلاحية في 4 أبريل 2025، وتداول 23000 عقد وانخفض الخيار بنسبة 69.74%.
Palantir Technologies(PLTR.US) : انخفضت خلال الليل بنسبة 4.71%، مع خيار البيع PLTR 250425 P 60 بسعر إضراب 60.0 دولارًا أمريكيًا وانتهاء الصلاحية في 25 أبريل 2025، وتداول 60,500 عقد وارتفع الخيار بنسبة 89.66%.
شركة |
اتجاه الخيار سعر التنفيذ | تاريخ انتهاء الصلاحية |
حجم التداول |
الاهتمام المفتوح |
حجم/زيت |
| Wolfspeed(WOLF.US) | يضع 3.0 دولار |
04/04/25 | 29.2 ألف | 100 | 291.97 |
| American Eagle Outfitters, Inc.(AEO.US) | يضع 10.0 دولارًا |
20/06/25 | 53.41 ألف | 251 | 212.79 |
| كوين بيز جلوبال إنك(COIN.US) | يتصل 185.0 دولارًا |
04/04/25 | 22.96 ألف | 160 | 143.53 |
| Palantir Technologies(PLTR.US) | يضع 60.0 دولارًا |
25/04/25 | 60.46 ألف | 471 | 128.37 |
| Wolfspeed(WOLF.US) | يتصل 3.0 دولار |
17/04/25 | 12.8 ألف | 117 | 109.44 |
| Robinhood Markets, Inc.(HOOD.US) | يتصل 51.0 دولارًا |
05/02/25 | 11.57 ألف | 125 | 92.54 |
| Carvana Co. Class A(CVNA.US) | يتصل 300.0 دولارًا |
17/04/25 | 12.83 ألف | 174 | 73.73 |
| Super Micro Computer, Inc.(SMCI.US) | يضع 25.0 دولارًا |
04/11/25 | 11.79 ألف | 164 | 71.87 |
| Caesars Entertainment Corporation(CZR.US) | يضع 25.0 دولارًا |
28/03/25 | 10.74 ألف | 181 | 59.35 |
| DRAFTKINGS INC(DKNG.US) | يتصل 37.0 دولارًا |
04/11/25 | 7.58 ألف | 131 | 57.87 |
حجم/النفط: نسبة حجم الخيارات إلى عدد المراكز المفتوحة في العقد، حيث يشير ارتفاع حجم/النفط إلى أن السوق يخلق عددًا غير طبيعي من المراكز الجديدة.
الخيارات الرابعة: الحركات غير العادية:
Quantum Computing Inc.(QUBT.US) : بلغ إجمالي حجم تداول الخيارات 87,400 عقد، حيث شكلت خيارات البيع 23.7% من إجمالي الحجم، بينما شكلت خيارات الشراء 76.3%. وبلغ التقلب الضمني 131.06%.
اقرأ المزيد: نظرة سريعة على إيجابيات وسلبيات خيارات المؤشر!
ملاحظة: التقلب الضمني هو تقدير للتقلب المتوقع في سعر السهم، ويُشتق من سعر خياراته. تدل مستويات التقلب الضمني العالية والمنخفضة على معنويات السوق وديناميكيات العرض والطلب على الخيارات. يُجسّد التقلب الضمني، إلى جانب القيمة الزمنية والحركة الاتجاهية، الجوانب الأساسية المؤثرة في تسعير الخيارات، مُؤثرًا على علاوة الخيار. يُوجّه المتداولون استراتيجياتهم ضمن هذا الإطار ثلاثي الأبعاد.
يعكس الحجم الحجم الإجمالي لعقود الخيارات التي تم تنفيذها في يوم واحد.
يقيس تصنيف IV مكانة التقلبات الضمنية الحالية ضمن أعلى وأدنى القيم التي لوحظت على مدار العام الماضي، ويعمل كمقياس نسبي.
تشير النسبة المئوية الرابعة إلى نسبة الأيام خلال العام الماضي عندما كان التقلب الضمني أقل من المعدل الحالي، مما يوفر معيارًا إحصائيًا.
يمثل المستوى السنوي المرتفع الرابع ذروة التقلبات الضمنية للخيار المسجلة خلال العام السابق، مما يشير إلى ذروة عدم اليقين أو المخاطرة