نظرة عامة على السوق

أخبار 25 مارس: مع إغلاق التداول، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.42%، ليغلق عند 42,583.32 نقطة؛ وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 2.27%، ليغلق عند 18,188.59 نقطة؛ وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.76%، ليغلق عند 5,767.57 نقطة.

تجدر الإشارة إلى أن حجم تداول خيارات البيع على مؤشر إس آند بي 500(SPX.US) بلغ 1.868 مليون عقد، وبلغ حجم تداول خيارات الشراء 1.6007 مليون عقد، مما أدى إلى نسبة حجم بيع/شراء بلغت حوالي 1.17، مما يشير إلى ميل المستثمرين بشكل أكبر للمراهنة على انخفاض المؤشر. من بين هذه الخيارات، حقق خيار بيع واحد مؤشر إس آند بي 500(SPX.US) ، SPXW 250325 P 5635 ، حجم تداول بلغ 4,800 عقد، وبلغت قيمة حجم التداول/العائد على الاستثمار 31.39. سعر التنفيذ لهذا العقد هو 5,635.00 دولارًا أمريكيًا، وقد انخفض بنسبة 98.20%.

بالإضافة إلى ذلك، بلغ حجم تداول خيار شراء مؤشر إس آند بي 500(SPX.US) ، SPXW 250325 C 5800 ، 13,600 عقد. ويبلغ سعر التنفيذ لهذا العقد 5,800 دولار أمريكي، وقد ارتفع سعر الخيار بنسبة 1,214.29%.

أكبر 10 خيارات من حيث الحجم:

تسلا(TSLA.US) : ارتفع سهم الشركة خلال تداولات الليلة الماضية بنسبة 11.93%، وبلغ إجمالي حجم تداول الخيارات لهذا اليوم 3.27 مليون عقد، بانخفاض قدره 395,000 عقد مقارنةً باليوم السابق، وبانخفاض قدره 0.11 مرة مقارنةً باليوم السابق. وبلغ عدد العقود المفتوحة 7.92 مليون عقد.

وفقًا لتقارير إعلامية، يُبدي مستثمرو التجزئة الكوريون الجنوبيون اهتمامًا كبيرًا بالتداول بالرافعة المالية في الأسهم الأمريكية، حيث استثمروا صافي 2.2 مليار دولار أمريكي في أسهم تيسلا هذا العام، مما يجعلها التداول الأكثر رواجًا حتى الآن. كما سارعوا إلى شراء أسهم في بالانتير وإنفيديا وصندوق مؤشرات متداولة بالرافعة المالية يُراهن على أسهم أشباه الموصلات الأمريكية. إضافةً إلى ذلك، شكّل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يوم الاثنين فريق عمل للتحقيق في التهديدات التي تواجه تيسلا، وذلك للنظر في الهجمات التي تستهدف الشركة.

إنفيديا(NVDA.US) : ارتفع سهمها خلال الليل بنسبة 3.15%، وبلغ إجمالي حجم تداول الخيارات لهذا اليوم 2.62 مليون عقد، بانخفاض قدره 955,000 عقد مقارنةً باليوم السابق، وبانخفاض قدره 0.27 مرة مقارنةً باليوم السابق. وبلغ عدد العقود المفتوحة 19.73 مليون عقد.

Palantir Technologies(PLTR.US) : ارتفع سهم الشركة خلال تعاملات اليوم بنسبة 6.37%، وبلغ إجمالي حجم تداول الخيارات 810,000 عقد، بانخفاض قدره 30,600 عقد مقارنةً باليوم السابق، وبانخفاض قدره 0.04 مرة مقارنةً باليوم السابق. وبلغ عدد العقود المفتوحة 2.96 مليون عقد.

ألتريا إنك(MO.US) : ارتفع سهم الشركة خلال الليل بنسبة 0.09%، وبلغ إجمالي حجم تداول الخيارات 610,000 عقد، بزيادة قدرها 583,100 عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 19.42 مرة عن اليوم السابق. وبلغت نسبة خيارات البيع 1.49% من إجمالي حجم التداول، ونسبة خيارات الشراء 98.51%. وبلغ عدد العقود المفتوحة 330,000 عقد.

كان تاريخ استحقاق الأرباح وحقوق الملكية لشركة Altria هو 25 مارس 2025، مع توزيع أرباح بقيمة 1.02 دولار أمريكي للسهم.

Marathon Digital(MARA.US) : ارتفع سهم الشركة خلال الليل بنسبة 18.01%، وبلغ إجمالي حجم تداول الخيارات لهذا اليوم 500,000 عقد، بزيادة قدرها 190,500 عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 0.61 مرة عن اليوم السابق. وبلغ عدد العقود المفتوحة 1.52 مليون عقد.

شركة	سعر الإغلاق	حجم التداول	الاهتمام المفتوح	وضع/اتصال
تسلا(TSLA.US)	278.39	3.27 مليون	7.92 مليون	0.9
إنفيديا(NVDA.US)	121.41	2.62 مليون	19.73 مليون	1.0
أدفانسد مايكرو ديفايسز(AMD.US)	113.85	0.81 مليون	3.35 مليون	0.9
Palantir Technologies(PLTR.US)	96.75	0.81 مليون	2.96 مليون	0.7
MicroStrategy Incorporated Class A(MSTR.US)	335.72	0.73 مليون	2.01 مليون	0.8
آبل(AAPL.US)	220.73	0.68 مليون	4.16 مليون	0.8
أمازون دوت كوم(AMZN.US)	203.26	0.63 مليون	3.51 مليون	0.8
ألتريا إنك(MO.US)	57.65	0.61 مليون	0.33 مليون	0.8
Marathon Digital(MARA.US)	14.61	0.5 مليون	1.52 مليون	0.6
Super Micro Computer, Inc.(SMCI.US)	41.72	0.42 مليون	2.5 مليون	0.8

PUT/CALL: يحسب النسبة المئوية لحيازات خيار البيع والشراء المفتوحة للأسهم المدرجة خلال يوم التداول.

خيارات تتبع النشاط:

تسلا(TSLA.US) : خلال الليل، ارتفع السهم بنسبة 11.93%، مع تداول خيارات الشراء والبيع بشكل نشط:

تم تداول 37,900 عقد من خيارات البيع TSLA 280325 P 272.5 بسعر تنفيذ 272.5 دولار أمريكي وتاريخ انتهاء الصلاحية 28 مارس 2025، وانخفض هذا الخيار بنسبة 77.49%.

تم تداول 23,700 عقد من خيارات البيع TSLA 280325 P 267.5 بسعر تنفيذ 267.5 دولار أمريكي وتاريخ انتهاء الصلاحية 28 مارس 2025، وانخفض هذا الخيار بنسبة 79.95%.

تم تداول خيارات شراء TSLA 280325 C 302.5 بسعر تنفيذ 302.5 دولار أمريكي وتاريخ انتهاء صلاحية 28 مارس 2025، وتم تداول 30,400 عقد، وارتفع هذا الخيار بنسبة 775.0%.

أدفانسد مايكرو ديفايسز(AMD.US) : ارتفع السهم خلال الليل بنسبة 6.96%، وتم تداول 14,300 عقد من خيارات البيع AMD 280325 P 112 بسعر تنفيذ 112.0 دولار أمريكي وتاريخ انتهاء الصلاحية 28 مارس 2025؛ وانخفض هذا الخيار بنسبة 80.32%.

وارنر برذرز. ديسكفري(WBD.US) : ارتفع سهم الشركة خلال الليل بنسبة 2.14%، مع خيارات شراء WBD_250516_C_11.0 بسعر تنفيذ 11.0 دولار أمريكي وتاريخ انتهاء الصلاحية في 16 مايو 2025، وتداول 12,100 عقد، وقد ارتفع هذا الخيار بنسبة 2.67%. ويتوقع المستثمرون اتجاهًا صعوديًا طويل الأجل للسهم.

شركة	اتجاه الخيار وسعر التنفيذ	تاريخ انتهاء الصلاحية	حجم التداول	الاهتمام المفتوح	حجم/زيت
تسلا(TSLA.US)	يضع 272.5 دولارًا	28/03/25	37.9 ألف	329	115.19
أدفانسد مايكرو ديفايسز(AMD.US)	يضع 112.0 دولارًا	28/03/25	14.27 ألف	180	79.3
وارنر برذرز. ديسكفري(WBD.US)	يتصل 11.0 دولارًا	16/05/25	12.05 ألف	155	77.75
تسلا(TSLA.US)	يضع 267.5 دولارًا	28/03/25	23.74 ألف	332	71.5
تسلا(TSLA.US)	يتصل 302.5 دولارًا	28/03/25	30.37 ألف	444	68.39
تسلا(TSLA.US)	يضع 277.5 دولارًا	28/03/25	10.52 ألف	165	63.74
XPENG INC.(XPEV.US)	يضع 19.0 دولارًا	18/07/25	12.18 ألف	194	62.76
Kohl's Corporation(KSS.US)	يتصل 9.5 دولارًا	28/03/25	84.26 ألف	1615	52.17
Wayfair, Inc. Class A(W.US)	يضع 37.5 دولارًا	17/04/25	5.06 ألف	102	49.61
تسلا(TSLA.US)	يضع 262.5 دولارًا	28/03/25	24.13 ألف	509	47.41

حجم/النفط: نسبة حجم الخيارات إلى عدد المراكز المفتوحة في العقد، حيث يشير ارتفاع حجم/النفط إلى أن السوق يخلق عددًا غير طبيعي من المراكز الجديدة.

الخيارات الرابعة: الحركات غير العادية:

D-Wave Quantum Inc. Common Shares(QBTS.US) : بلغ إجمالي حجم تداول الخيارات لهذا اليوم 108,300 عقد، حيث شكلت خيارات البيع 34.28% من إجمالي حجم التداول، بينما شكلت خيارات الشراء 65.72%. وبلغ التقلب الضمني 127.00%.

اقرأ المزيد: نظرة سريعة على إيجابيات وسلبيات خيارات المؤشر!

ملاحظة: التقلب الضمني هو تقدير للتقلب المتوقع في سعر السهم، ويُشتق من سعر خياراته. تدل مستويات التقلب الضمني العالية والمنخفضة على معنويات السوق وديناميكيات العرض والطلب على الخيارات. يُجسّد التقلب الضمني، إلى جانب القيمة الزمنية والحركة الاتجاهية، الجوانب الأساسية المؤثرة في تسعير الخيارات، مُؤثرًا على علاوة الخيار. يُوجّه المتداولون استراتيجياتهم ضمن هذا الإطار ثلاثي الأبعاد.

يعكس الحجم الحجم الإجمالي لعقود الخيارات التي تم تنفيذها في يوم واحد.

يقيس تصنيف IV مكانة التقلبات الضمنية الحالية ضمن أعلى وأدنى القيم التي لوحظت على مدار العام الماضي، ويعمل كمقياس نسبي.

تشير النسبة المئوية الرابعة إلى نسبة الأيام خلال العام الماضي عندما كانت التقلبات الضمنية أقل من المعدل الحالي، مما يوفر معيارًا إحصائيًا.

يمثل المستوى السنوي المرتفع الرابع ذروة التقلبات الضمنية للخيار المسجلة خلال العام السابق، مما يشير إلى ذروة عدم اليقين أو المخاطرة