تقدم VegaShares استراتيجية دخل جديدة تعتمد على الخيارات مع إطلاق VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF (NASDAQ: ODTE ) .

يهدف الصندوق إلى تقديم دفعات أسبوعية ثابتة من خلال الاستفادة من تقلبات السوق قصيرة الأجل.

تم إطلاق ODTE الأسبوع الماضي، وهي تستخدم نهجًا منهجيًا لكتابة الخيارات عبر ثلاثة مؤشرات رئيسية في الولايات المتحدة - مؤشر S&P 500، ومؤشر Nasdaq-100، ومؤشر Russell 2000 - مما يجعلها استثمارًا متنوعًا في قطاعات السوق ذات رأس المال الكبير، والشركات التي تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا، والشركات ذات رأس المال الصغير.

تعتمد استراتيجية صندوق ODTE بشكل أساسي على بيع خيارات الشراء قصيرة الأجل (خارج نطاق الربح) ليوم واحد، مما يسمح للصندوق بالاستفادة من الانخفاض السريع في قيمة الخيارات في العقود قصيرة الأجل للغاية. ببساطة، يحقق ODTE دخلاً متكرراً من خلال بيع خيارات شراء قصيرة الأجل على مؤشر S&P 500. إذا لم يرتفع السوق فوق مستوى محدد بنهاية اليوم، تنتهي صلاحية الخيارات دون قيمة، مما يسمح للصندوق بالاحتفاظ بقيمة الخيارات كربح.

تقول شركة VegaShares إن إطارها الكمي يوزع التعرض بشكل ديناميكي عبر المؤشرات الثلاثة، ويوازن بين إشارات التقلب وإمكانات الدخل لتعزيز العوائد المعدلة حسب المخاطر.

الميزات الرئيسية لـ ODTE

• يهدف إلى تحقيق دخل أسبوعي من خلال البيع المنهجي لخيارات الشراء ليوم واحد
• يوفر هذا البرنامج تعرضاً لثلاثة مؤشرات رئيسية للأسهم ، مما يعزز التنويع.
• يستخدم إعادة ضبط أسعار التنفيذ اليومية للتخفيف من مخاطر توقيت السوق واغتنام فرص دخل جديدة
• يستخدم نموذج تخصيص كمي يعتمد على عوامل التقلب لتحسين العلاقة بين القسط والمخاطرة
• تم تصميمها باستخدام عقود القسم 1256 ، مما يوفر مزايا ضريبية محتملة مع معاملة أرباح رأس المال بنسبة 60/40
• تبلغ نسبة المصاريف 0.68%

يأتي هذا الإطلاق في الوقت الذي يتطلع فيه المستثمرون بشكل متزايد إلى ما هو أبعد من استراتيجيات توزيع الأرباح التقليدية، ويتجهون بدلاً من ذلك إلى صناديق المؤشرات المتداولة القائمة على الخيارات للحصول على دخل ثابت في ظل بيئة سوق متقلبة.

صورة: Shutterstock