نظرة عامة على السوق

وبحلول نهاية التداولات، ارتفع داو جونز الصناعي(DJI.US) بنسبة 0.25%، ليغلق عند 42,866.87 نقطة، كما ارتفع ناسداك(IXIC.US) بنسبة 0.63%، ليغلق عند 19,714.99 نقطة، وارتفع إس آند بي 500(SPX.US) بنسبة 0.55%، ليغلق عند 6,038.81 نقطة.

تجدر الإشارة إلى أن حجم تداول خيارات البيع لمؤشر SPX بلغ 1.9182 مليون عقد، بينما بلغ إجمالي خيارات الشراء 1.4984 مليون عقد، مما أدى إلى نسبة بيع/شراء بلغت حوالي 1.28. وهذا يشير إلى توجه هبوطي قوي بين المستثمرين تجاه المؤشر. من بين هذه الخيارات، شهد خيار البيع لمؤشر SPXW 250725 P 4950 حجم تداول بلغ 61,200 عقد، بنسبة حجم تداول/معدل استثمار 372.98. ويبلغ سعر التنفيذ لهذا العقد 4,950.00 دولارًا أمريكيًا، وقد انخفض سعر الخيار بنسبة 4.73%.

أكبر 10 خيارات من حيث حجم التداول:

تسلا(TSLA.US) : ارتفعت أسهمها خلال الليل بنسبة 5.67%. وبلغ حجم تداول الخيارات اليومي 2.76 مليون عقد، بزيادة قدرها 366,700 عقد عن اليوم السابق، ما يمثل زيادة قدرها 0.15 ضعف في الحجم. ويبلغ حجم العقود المفتوحة 9.21 مليون عقد. ومن المقرر أن تُقيم تيسلا فعالية إطلاق روبوت تاكسي في أوستن في 12 يونيو، لعرض سيارات بدون سائقين احتياطيين.

إنفيديا(NVDA.US) : ارتفعت أسهمها خلال الليل بنسبة 0.93%. وبلغ حجم تداول الخيارات اليومي 1.71 مليون عقد، بانخفاض قدره 796,900 عقد عن اليوم السابق، مسجلاً انخفاضًا قدره 0.32 ضعفًا. ويبلغ حجم العقود المفتوحة 22.63 مليون عقد.

آبل(AAPL.US) : ارتفعت أسهمها خلال الليل بنسبة 0.61%. وبلغ حجم تداول الخيارات اليومي 930,000 عقد، بانخفاض قدره 437,800 عقد عن اليوم السابق، ما يشير إلى انخفاض قدره 0.32 ضعف. ويبلغ حجم الفائدة المفتوحة 5.54 مليون عقد.

إنتل(INTC.US) : ارتفعت أسهمها خلال الليل بنسبة 7.81%، مسجلةً أكبر مكسب يومي لها منذ شهرين. وبلغ حجم تداول الخيارات اليومي 850,000 عقد، بزيادة قدرها 601,500 عقد عن اليوم السابق، أي بزيادة قدرها 2.43 ضعف. ويبلغ عدد العقود المفتوحة 5.6 مليون عقد.

ألفابيت A(GOOGL.US) : ارتفعت أسهمها خلال الليل بنسبة 1.43%. وبلغ حجم تداول الخيارات اليومي 710,000 عقد، بزيادة قدرها 398,500 عقد عن اليوم السابق، مما يشير إلى زيادة قدرها 1.29 ضعف. شكلت خيارات البيع 21.79% من إجمالي حجم التداول، بينما شكلت خيارات الشراء 78.21%. ويبلغ حجم العقود المفتوحة 3.46 مليون عقد. أفادت رويترز أن شركة OpenAI تخطط للتعاون مع Google Cloud لتلبية الاحتياجات الحاسوبية المتزايدة. بدأت المحادثات قبل أشهر، وتم الانتهاء من الاتفاقية في مايو. تعكس هذه الشراكة حاجة OpenAI إلى سلسلة توريد متنوعة وتقليل تدريجي للاعتماد على مايكروسوفت.

بالانتير للتكنولوجيا(PLTR.US) : ارتفعت أسهمها خلال الليل بنسبة 0.57%. وبلغ حجم تداول الخيارات اليومي 500,000 عقد، بانخفاض قدره 69,400 عقد عن اليوم السابق، مسجلةً انخفاضًا قدره 0.12 ضعفًا. ويبلغ عدد العقود المفتوحة 3.48 مليون عقد. أعلنت بالانتير تكنولوجيز عن شراكة متعددة السنوات مع فيدريغوني لتسريع التحول الرقمي باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي من آيفن هولدينجز وحلول بالانتير المبتكرة.

PUT/CALL: يحسب النسبة المئوية لحيازات خيار البيع والشراء المفتوحة للأسهم المدرجة خلال يوم التداول.

خيارات تتبع النشاط:

دي أكس سي للتكنولوجيا(DXC.US) : ارتفعت أسهمها خلال الليل بنسبة 2.24%. وتم تداول 15,000 عقد من خيار الشراء DXC 190925 C 16 ، بسعر تنفيذ 16.00 دولارًا أمريكيًا، وينتهي في 19 سبتمبر 2025، وانخفض سعر الخيار بنسبة 2.94%.

صناعات تيفا الصيدلانية(TEVA.US) : انخفضت أسهمها بنسبة 2.66% خلال الليل. تم تداول خيار شراء TEVA 191225 C 24 ، بسعر تنفيذ 24.00 دولارًا أمريكيًا، وينتهي في 19 ديسمبر 2025، بـ 50,700 عقد، وانخفض سعر الخيار بنسبة 15.09%.

سي إس إكس كورب(CSX.US) : ارتفعت أسهمها خلال الليل بنسبة 1.97%. وتم تداول 8,300 عقد من خيار الشراء CSX 200625 C 33.5 ، بسعر تنفيذ 33.50 دولارًا أمريكيًا، وينتهي في 20 يونيو 2025، بزيادة قدرها 180%.

تسلا(TSLA.US) : ارتفعت أسهمها خلال الليل بنسبة 5.67%. وتم تداول 8,500 عقد لخيار الشراء TSLA 171025 C 650 ، بسعر تنفيذ 650.00 دولارًا أمريكيًا، وينتهي في 17 أكتوبر 2025، وارتفع سعر الخيار بنسبة 78.57%.

ألفابيت A(GOOGL.US) : ارتفعت أسهمها خلال الليل بنسبة 1.43%. وجرى تداول 14,100 عقد من خيار البيع GOOGL 130625 P 177.5 ، بسعر تنفيذ 177.50 دولارًا أمريكيًا، وينتهي في 13 يونيو 2025، بخيار بيع، وانخفض سعره بنسبة 49.83%.

حجم/النفط: نسبة حجم الخيارات إلى عدد المراكز المفتوحة في العقد، حيث يشير ارتفاع حجم/النفط إلى أن السوق يخلق عددًا غير طبيعي من المراكز الجديدة.

الخيار الرابع: الحركات غير العادية:

جيلاد سينسيس(GILD.US) : انخفضت أسهمها خلال الليل بأكثر من 2%. وبلغ إجمالي حجم تداول الخيارات 16,500 عقد، بتقلب ضمني بلغ 39.17%.

أوقفت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) دراسةً سريريةً حول تركيبة حبوب جيلياد الأسبوعية التجريبية لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) بسبب ظهور علامات ضعف مناعي محتمل لدى بعض المشاركين. يؤثر هذا الإيقاف على خمس تجارب سريرية، بما في ذلك دراستان من المرحلتين الثانية والثالثة لتقييم سلامة وفعالية هذه الحبوب الأسبوعية المركبة مقارنةً بعلاج جيلياد الشائع لفيروس نقص المناعة البشرية، بيكتارفي، بالإضافة إلى ثلاث دراسات من المرحلة الأولى.

الأسهم ذات القيمة المرتفعة:

المصدر: Barchart، البيانات اعتبارًا من التوقيت الشرقي، 10 يونيو 2025.

اقرأ المزيد: نظرة سريعة على إيجابيات وسلبيات خيارات المؤشر!

ملاحظة: يُقدّر التقلب الضمني التقلب المتوقع في سعر السهم، ويُشتق من سعر خياراته. تُشير مستويات التقلب الضمني المرتفعة والمنخفضة إلى معنويات السوق وديناميكيات العرض والطلب على الخيارات. تُجسّد التقلبات الضمنية، والقيمة الزمنية، والحركة الاتجاهية، الجوانب الأساسية المؤثرة في تسعير الخيارات، والتي تُسهم في زيادة سعر الخيار. يُوجّه المتداولون استراتيجياتهم ضمن هذا الإطار ثلاثي الأبعاد.

يعكس الحجم الحجم الإجمالي لعقود الخيارات التي تم تنفيذها في يوم واحد.

يقيس تصنيف IV مكانة التقلبات الضمنية الحالية ضمن أعلى وأدنى القيم التي لوحظت على مدار العام الماضي، ويعمل كمقياس نسبي.

تشير النسبة المئوية الرابعة إلى نسبة الأيام خلال العام الماضي عندما كانت التقلبات الضمنية أقل من المعدل الحالي، مما يوفر معيارًا إحصائيًا.

يمثل المستوى السنوي المرتفع الرابع ذروة التقلبات الضمنية للخيار المسجلة خلال العام السابق، مما يشير إلى ذروة عدم اليقين أو المخاطرة